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BTC比特币减半套利方案:买卖“减半”

时间:2021-07-09 12:47:00|浏览:

# 例1、

总收益约为 0.3384比特币,即33.84%,均值约为11.28%

上述回测显示,在低市值币种市场,“就谣言而入,就新闻而沽”是一种可用的alpha。但,将这种方案移植到 比特币 会稍有不同,由于对冲市场波动不是件易事。在上面的例子中,本质上delta为0,由于大家一直在以比特币进行交易。为了进行类似的比特币减半买卖,大家可以选择以美元买卖或以泰达币进行买卖,亦可选择用以太币对冲。用户可以自行选择最好方法。当然,假如没现货持仓,用户可以在OKEx杠杆交易网站借币完成上述操作,或者可以选择买卖泰达币永续合约。

第三次比特币减半预计将在2020年5月12日发生。有相当多的用户觉得比特币价格会由于产量减半,供不应求而上涨。本文,大家借助历史数据回测,探究怎么样从事件套利的角度买卖“减半”。

2020 年 4 月,比特币现金 和 比特币SV 分别于8日和十日发生了减半,两者对比特币 的价格如图所示。对比特币价格可以有效地消除市场波动影响。

大家可以看到,价格高峰发生在减半当天。作为一名量化买卖者,我相信短期价格是受供应求购关系驱动的。从基本面角度剖析,通货膨胀率减少致使价格上涨,这种影响在短期内是可以忽视的。不难想象,减半新闻铺天盖地,大家情绪高涨时,价格会上升至最高点。从百度指数和Google指数均可看出,比特币现金和比特币SV的搜索率在减半时达到顶峰,这意味着减半时需要也达到最高。我推断大家可以用所谓的就谣言而入,就新闻而沽方案。

图1比特币现金 减半期间百度搜索指数

图2比特币SV减半期间百度搜索指数

如上图所示,百度搜索率一般从减半发生的3天前开始上涨,并在减半日达到峰值,之后开始降低。借助 莱特币(2019 年 8 月 5 日发生减半)、比特币现金 和 比特币SV的历史数据,大家提出了一个容易的买卖方案,即减半前买入做多,在减半日做空达到反向头寸,并在 3 天后平仓。大家将买卖以比特币价格的币对以消除市场波动噪音。如例一所示,这三个容易的买卖:提前3天买入~1比特币的减半币种,在减半日当日双倍做空,得到~1比特币空仓,减半3天后平仓,给大家带来了共约33.84%,平均约11.28%的收益。

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